Wolfgang Johann Runggaldier

Professore emerito di Probabilità e Statistica matematica dell'Università degli Studi di Padova 

- s.c.r. 19 luglio 2007, s.e. 21 luglio 2014 
E' nato ad Ortisei (BZ) il 25 gennaio 1942. Si è laureato in matematica a Padova il 30 ottobre 1964. Dopo un anno di borsa CNR, è diventato assistente all'Università di Zurigo nel 1966 e fino al 1969.
Successivamente è stato assistente ordinario e professore incaricato presso le Facoltà di Statistica e di Scienze dell'Università di Padova.
Dal 1980 è professore ordinario di 1^a fascia nel raggruppamento disciplinare MAT/06 - Probabilità e Statistica matematica. E' stato visitatore per periodi prolungati presso le seguenti Università : MIT,
Brown University, University of Calgary, Università di Parigi VII e di Evry, University of Technology Sydney, Osaka University, e presso i seguenti centri di ricerca: INRIA-Rocquencourt (Parigi), IIASA-Vienna,
INIMS-Cambridge. 
L'attività di ricerca riguarda l'area generale dei sistemi dinamici stocastici sia dal punto di vista teorico che da quello delle applicazioni. Nell'ambito di queste tematiche ha prodotto circa 130 lavori scientifici.
L'elenco complessivo delle pubblicazioni è reperibile alla propria pagina Web all'indirizzo www.math.unipd.it/runggaldier. Di seguito viene data una breve descrizione piú dettaglata, suddivisa per periodi temporali, dell'attività scientifica. Per ognuno dei periodi vengono indicate le pubblicazioni piú significative citando il numero di riferimento nell'elenco generale che si trova alla propria pagina Web sotto la voce
"List of publications - Full list of publications".
Periodo iniziale: La ricerca in tale periodo riguarda l'ottimizzazione, in particolare in condizioni di incertezza ed in un contesto dinamico, in modelli prevalentemente a tempo discreto (modelli multiperiodali) e con l'incertezza trattata dal punto di vista della Statistica Bayesiana. L'approfondimento di queste tematiche ha dato inizio agli studi del filtraggio stocastico e del controllo stocastico in informazione incompleta che riguardano il periodo successivo. I lavori piú significativi di questa fase iniziale sono 3,11,16.
Periodo dal 1980 al 1995: La ricerca in questo periodo è stata maggiormente dedicata allo studio dei problemi di filtraggio stocastico e del controllo stocastico in informazione incompleta con ènfasi su
metodi di approssimazione. I lavori principali in questo ambito sono: 
14, 21, 27, 35, 38, 43, 50, 53,56, 57, 60, 65, 71, 72, 77, 83, 87, 88, 92, 94, 97, 103, 107 e , per quanto riguarda le applicazioni (principalmente a questioni di teoria dell'affidabilità), 46, 70.
A partire dal 1990 l'interesse di ricerca si è spostato sempre piú verso i metodi stocastici in Finanza applicando metodologie proprie del filtraggio e controllo stocastici. Poichè i nuovi strumenti finanziari
che erano stati introdotti per contenere il rischio nelle operazioni finanziarie richiedevano metodi probabilistici piuttosto avanzati, le applicazioni finanziarie dei metodi stocastici sono diventate un tema di
grande attualità e continuano ad esserlo tuttora. A partire dal 1998 circa, gli interessi scientifici si sono concentrati quasi esclusivamente su questa tematica e ció non riguarda solo la ricerca in quanto tale, ma anche l'attività organizzativa di convegni e scuole. I lavori principali in questo settore sono 59, 66, 73, 90, 91, 105, 108, 109, 120, 122, 123, 128.
E' stato membro dei Comitati Editoriali delle seguenti riviste scientifiche:
Systems and Control Letters (Associate editor dal 1991 al 1995);
SIAM Journal on Control and Optimization (Associate editor dal 1998 al 2003);
Finance and Stochastics (Associate editor nell'anno della fondazione 1997 e co-editor dal 1998 ad oggi);
Decisions in Economics and Finance (Advisory editor dall'anno della fondazione 2000);
Rendiconti del Seminario Matematico dell'Università di Padova (membro del Comitato Editoriale dal 1991).
Ha organizzato e/o coorganizzato vari Convegni e Scuole, tra cui: 
Dieci convegni internazionali prevalentemente nel campo della Finanza matematica;
due Scuole Estive CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) nel campo della Finanza matematica.
Ha inoltre organizzato sessioni tematiche in tre convegni internazionali.
E' stato relatore e docente invitato in varie occasioni, in particolare:
Relatore invitato a convegni internazionali; nel periodo 2001-2006 questi inviti erano venticinque.
Docente su invito a due Scuole specifiche a carattere internazionale.
Docente al "Corso di Alta Formazione in Finanza Matematica" a Bologna,al Master SAMI presso la Università Bicocca a Milano, ai dottorati in Matematica a Milano e in Matematica e Statistica a Pavia come pure alla SAFI di Pavia.
Docente per due volte ad un corso della scuola estiva della SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria) a Cortona e ad uno della AARMS (Atlantic Association for Research in the Mathematical Sciences) a Halifax in Canada.
Docente pure nellámbito dello CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées) per un corso a Tunisi nel 2005 e a Hanoi nel 2007.